주식투자, 단순 보유 VS 추세 추종 트레이딩

고비님께서, 아래 글에서 자동매매 프로그램 관련해서 글을 올리셨기에. 저도 용기내서, 주식 투자 관련해, 간단히(?) 백테스트 해본 내용을 하나 올려봅니다.

정말 많은 사람들에게 힘든 주식 시장 같습니다. 이럴때일수록 공부를 열심히 하자라는 생각으로 다양한 책들을 살펴보고 있습니다. 지금까지 개인적으로 중장기 보유의 '투자' 관점에서 주식을 많이 접근했었는데요, 요즘에는 '매매'(트레이딩) 관점으로 공부를 좀 해보고 있습니다.

특정 종목 Z를 단순 보유한 경우와 추세추종으로 트레이딩한 경우의 수익을 비교해 봤습니다.(종목을 밝히지 않는 이유는, 속상하신 분도 있을 수 있으니 T.T)

이 글의 차트 보는 법에 대해 먼저, 정리드리면

- 검은색 점선: 해당 종목을 단순 보유할 경우 수익 변화입니다.(최초 천원어치 만큼 매수했다고 가정합니다.)

- 보라색 선: 트레이딩에 따른 수익 변화(최초 천원으로 계속 매매한 경우 수익 변화입니다.)

- 빨간 세로선: 트레이딩시 매수(Buy) 신호입니다.

- 파란 세로선: 트레이딩시 매도(Sell) 신호입니다.

- 여기서, 트레이딩은 제가 개인적으로 만든 추세추종 규칙입니다.

1. 2019~2019.12.31

- 단순 보유: 58% VS. 트레이딩 수익률: 7%

- 이 결과를 보면, 트레이딩 로직이 한참 문제가 있거나, 역시 단순 보유가 답일 수 있습니다.

2. 2019~202012.31

- 단순 보유: 220% VS. 트레이딩 수익률: 91%

- 역시나, 트레이딩 로직이 한참 문제가 있거나, 역시 단순 보유가 답일 수 있습니다.

3. 2019 ~ 2022.9.30(현재)

- 2019 ~ 2021.12.30은 생략했습니다.

- 단순 보유: 63% VS. 트레이딩 수익률: 91%

- 트레이딩 로직이 추세추종이기 때문에, 추세가 꺽인 시점에서는 더 이상 매수 신호가 나오지 않습니다.

지금까지의 차트를 살펴보면, 어떤 기간에는 단순 보유가, 그리고 지금과 같은 하락장에는 규칙적인 추체추종이 오히려 수익을 보존해주는 것을 알 수 있습니다. (물론, 위 차트는 특정 종목 하나이므로, 모든 종목에 해당한다 할 수는 없겠죠.)

위 결과만 보면, 단순 보유하다가 하락기 시작에 판다면 가장 좋은 성과를 얻을 수 있습니다. 하지만 그 시점에 과연 팔 수 있었을지는 아무도 모릅니다. 보통 내려가는 종목 보면, '휙 내리고 > 희망 고문 > 휙 내리고 > 희망 고문'의 반복이기 때문에 매도가 쉽게 나오지 못합니다.

혹시라도, 단순 보유 전략을 2021년부터 시작했다면 어떻게 될까요?

4. 2021 ~ 2022.9.30(현재)

- 단순 보유: -33% VS. 트레이딩 수익률: 5%

- 트레이딩의 수익이 좋지는 못합니다. 하지만, 2021부터 지금까지 보유했다면, 정말 힘든 상황이죠.

특정 시점과, 특정 종목 하나로 일반화하기는 어렵지만, 규칙적인 트레이딩이 대박은 아니더라도 중박은 유지할 수 있으며, 수익을 유지할 수 있는 방법인가라고 생각이 들기도 합니다. 물론 종목 선정과 기본적인 매매 규칙을 잘 만들고 지켜야만 이 마저도 수익을 얻을 수 있겠죠.

어쨋든! 트레이딩을 위해서는 더더욱 파이썬과 SQL 능력, 데이터를 분석하는 능력을 갈고 닦을 필요가 있다는 생각이 듭니다.